Решить системы нелинейных уравнений в модели Р / Блэка-Шоулза-Мертона

Я пишу магистерскую диссертацию, и я застрял с этой проблемой в моем коде R. Математически я хочу решить эту систему нелинейных уравнений с помощью R-пакета «nleqslv»: fnewton <- function(x){ y <- numeric(2) d1 ...

Мы видим, что выпуклый решатель примерно в 500 раз быстрее (!), Чем первый подход со стандартным нелинейным решателем. ВАЖНО: Нам не нужно начальное значение, потому что у выпуклой задачи есть только один оптимум.

жен рассмотреть проблему оптимизации в симуляционном исследовании. Пример приведен ниже: library(mvtnorm) library(alabama) n = 200 q = 0.5 X <- matrix(0, nrow = n, ncol = 2) X[,1:2] <- rmvnorm(n = n, mean = c(0,0), sigma = matrix(c(1,1,1,4), ...

В R, как выполнить нелинейную оптимизацию наименьших квадратов, которая включает решение дифференциальных уравнений?

Нелинейное целочисленное программирование

Я хотел бы знать, есть ли в R пакет для нелинейной целочисленной оптимизации.«В основном», я хотел бы решить следующую проблему:

Максимизация линейного объектива с учетом квадратичных ограничений

У меня есть программная формулировка из статьи, и я хочу дать ей инструмент для решения конкретных задач. Авторы назвали это экземпляром линейного программир...

Решить системы нелинейных уравнений в модели Р / Блэка-Шоулза-Мертона

Я пишу магистерскую диссертацию, и я застрял с этой проблемой в моем коде R. Математически я хочу решить эту систему нелинейных уравнений с помощью R-пакета ...

Спасибо, это действительно хороший пример.

ного не в своей тарелке с точки зрения математики, связанной с моей проблемой, поэтому я прошу прощения за неправильную номенклатуру. Я смотрел на использование функции scipy leastsq, но я не уверен, что это правильная функция. У меня есть ...

 как он ищет место изменения знака.

LAB есть два метода решения нелинейного уравнения: fzero [https://mathworks.com/help/matlab/ref/fzero.html]: решает одно нелинейное уравнениеfsolve [https://mathworks.com/help/optim/ug/fsolve.html]: решает систему нелинейных уравненийПоэтому ...

В R, как выполнить нелинейную оптимизацию по методу наименьших квадратов, которая включает решение дифференциальных уравнений?

Обновление с воспроизводимыми примерами, чтобы проиллюстрировать мою проблемуМой первоначальный вопрос был «Реализация алгоритма оптимизации отражающей области доверия в R». Однако, на пути создания воспроизводимого примера (спасибо @Ben за его ...

L-BFGS-B & BFGS, будучи членом методов семейства квазиньютонов, являются ближайшими аналогами

scipy.optimize.minimize Функция поддерживает следующие методы: Nelder-МидПауэллCGBFGSНьютон-CGL-BFGS-БTNCCOBYLASLSQPдоверия CONSTRрезкое искривлениедоверия NCGдоверие -точнойдоверия КрыловымКакой метод ближе всего к Rnlminb?