Resultados da pesquisa a pedido "xts"
Remova linhas duplicadas do objeto xts
Estou tendo problemas para excluir linhas duplicadas em um objeto xts. Eu tenho um script R que fará o download de dados financeiros de ticks de uma moeda e os converterá em um objeto xts do formato OHLC. O script também extrai novos dados a ...
posso escrever um objeto xts usando write.csv em R
Eu tenho um objeto xts, cuja primeira coluna é data e hora, seguida por OHLC. quando digito >testit imprime a saída correta da seguinte maneira: 2010-09-08 15:13:00 115 115 110 115 2010-09-08 15:14:00 120 125 115 125 no entanto, quando tento ...
XTS aplica a função ao subconjunto de hora do dia?
Como aplicar uma função de resumo a um subconjunto da hora do dia? Por exemplo, com: r['T16:00/T17:00']$Value Como posso aplicar algo comofunction (x) quantile(x, c(.90)) para Valor na hora da amostra de cada dia?
R Subconjunto dias úteis XTS
Como subconjunto um objeto xts para incluir apenas dias da semana (seg-sex, com sábado e domingo excluídos)?
R - Dados do mercado de ações de csv a xts
Tenho esses dados em um CSV: Date ALICORC1 ALT ATACOBC1 AUSTRAC1 CONTINC1 BVN DNT 40886 5.8 0.1 0.9 0.28 5.45 38.2 1.11 40889 5.8 0.1 0.88 0.28 5.37 37.7 1.04 40890 5.8 0.09 0.87 0.27 5.33 37.4 0.99 40891 5.7 0.1 0.85 0.27 5.3 37.5 0.91Esses ...
Aplicar uma regressão da janela de rolamento a uma série XTS em R
Tenho um xts de 1033 pontos de retorno diário para 5 pares de moedas nos quais desejo executar uma regressão da janela rotativa, mas o rollapply não está funcionando para minha função definida que usa lm (). Aqui estão os meus dados: > head(fxr) ...
Leitura de CSV com data e hora
Estou trabalhando em R e lendo csv que possui data e hora em sua primeira coluna. Quero importar esse arquivo csv no R primeiro e depois convertê-lo em zoo obec Estou usando o código em R EURUSD <- ...
Por que apply () retorna uma matriz xts transposta?
Eu quero executar uma função em todos os períodos de uma matriz xts. apply () é muito rápido, mas a matriz retornada possui dimensões transpostas em comparação com o objeto original: > dim(myxts) [1] 7429 48 > myxts.2 = apply(myxts, 1 , ...
xts error - order.by requer um objeto baseado em tempo apropriado
Não consigo resolver por que erro na criação simples do objeto xts xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE)) Error in xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE)) : order.by requires an appropriate time-based ...
R xts: gerando séries temporais de 1 minuto a partir de segundos eventos
Tenho uma sequência xts de eventos de negociação de ações que desejo processar para gerar séries temporais de 1 minuto da OHLC. Por exemplo, este conjunto de negociações: Timestamp Price Size 9:30:00.123 12.32 200 9:30.00.532 12.21 100 ...