Resultados da pesquisa a pedido "time-series"
R: mesclar duas séries temporais irregulares
Tenho duas séries temporais multivariadas x e y, ambas cobrindo aproximadamente o mesmo intervalo de tempo (uma começa dois anos antes da outra, mas termina na mesma data). Ambas as séries têm observações ausentes na forma de colunas vazias ao ...
Erro "parte AR sazonal não estacionária do CSS" em R
Estou tentando ajustar o modelo ARIMA de uma série decomposta sazonalmente. Mas quando tento executar o seguinte: fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0), seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))Dá-me o seguinte erro: Erro no arima ...
na.locf, mas não faça NAs à direita
Tenho a seguinte série cronológica > y<- xts(1:10, Sys.Date()+1:10) > y[c(1,2,5,9,10)] <- NA > y [,1] 2011-09-04 NA 2011-09-05 NA 2011-09-06 3 2011-09-07 4 2011-09-08 NA 2011-09-09 6 2011-09-10 7 2011-09-11 8 2011-09-12 NA 2011-09-13 NAUm ...
Sampling SQL timeseries
Tenho séries temporais de data e hora, colunas duplas armazenadas no mySQL e gostaria de provar as séries temporais a cada minuto (ou seja, retire o último valor em intervalos de um minuto). Existe uma maneira eficiente de fazer isso em uma ...
Como convencer o ggplot2 geom_text a rotular uma data especificada em um gráfico de série temporal?
Estou usando o ggplot2 para plotar gráficos de linhas simples de dados de séries temporais. Uma dificuldade que encontrei é rotular pontos específicos correspondentes aos valores do eixo x, ou seja, data library(ggplot2) library(scales) date ...
Retire feriados e fins de semana em uma série de tempo muito longa, como modelar séries temporais em Pytho
Existe alguma função no Python para lidar com isso. O GoogleDocs tem uma operação de dia da semana, então talvez exista algo parecido no Python. Tenho certeza de que alguém deve ter resolvido isso, problemas semelhantes ocorrem em dados ...
Analisar dados diários / semanais usando ts em R
Acabei de começar a brincar com ots classe para analisar alguns dados de séries temporais que tenho. Estou sentindo que ots classe @ não é adequada para analisar dados diários ou semanais. Quase todos os exemplos que vejo na web ou nas "séries ...
acelerar um passo à frente das previsões (em vez de usar rollapply)
eu usorollapply para criar previsões um passo à frente de um modelo GARCH (1,1) garchFit). Um exemplo é fornecido abaixo: require(fGarch) require(zoo) data(EuStockMarkets) dax <- diff(log(EuStockMarkets))[,"DAX"] gfit <- function(df) { series <- ...
Resample, agregado e interpolar dados de tendência do TimeSeries
Na análise dos dados de demanda e consumo de energia, estou tendo problemas para re-amostrar e interpolar dados de tendências de séries temporai xemplo de conjunto de dados: timestamp value kWh ------------------ --------- 12/19/2011 5:43:21 ...
agregação de séries temporais em R
Tenho os seguintes dados OHLC (em intervalos de 3 minutos) library(tseries) library(xts) library(quantmod) > str(tickmin) An ‘xts’ object from 2010-06-30 15:47:00 to 2010-09-08 15:14:00 containing: Data: num [1:8776, 1:5] 9215 9220 9205 9195 ...