Consulta UNION sem tabela no MS Access (Jet / ACE)

Isso funciona como esperado:

SELECT "Mike" AS FName

Isso falha com o erro "A entrada da consulta deve conter pelo menos uma tabela ou consulta":

SELECT "Mike" AS FName
UNION ALL
SELECT "John" AS FName

Isso é apenas uma peculiaridade / limitação do mecanismo de banco de dados Jet / ACE ou estou faltando alguma coisa?