Como definir cabeçalhos usando o urllib do python?

Eu sou muito novo no urllib do python. O que eu preciso fazer é definir um cabeçalho personalizado para a solicitação que está sendo enviada ao servidor. Especificamente, preciso definir os cabeçalhos de tipo de conteúdo e autorizações. Examinei a documentação do python, mas não consegui encontrá-la.