SQL Azure - copiar tabela entre bancos de dados

Estou tentando executar o seguinte SQL:

INSERT INTO Suppliers ( [SupplierID], [CompanyName]) 
Select  [SupplierID], [CompanyName] From [AlexDB]..Suppliers

e ocorreu um erro "a referência ao banco de dados e / ou nome do servidor não é suportada nesta versão do servidor sql"

Alguma idéia de como copiar dados entre bancos de dados "dentro" do servidor? Posso carregar dados no cliente e depois no servidor, mas isso é muito lent