Estou verificando cotações de remessa durante o evento checkout_controller_onepage_save_shipping_method e, se a verificação falhar, quero enviar o usuário de volta à seleção do método de remessa, mas também gostaria de exibir uma mensagem dizendo por que falhou. O Magento tem uma maneira de fazer isso embutido?

Já estou verificando os dados. Só falta o redirecionamento para os métodos de envio e a maneira de exibir uma mensagem.