erro ao executar OPENROWSET (BULK) / Banco de Dados SQL do Azure

Estou conectado a um Banco de Dados SQL do Azure, usando a autenticação "Active Directory - Integrado", na qual forneço apenas as credenciais de domínio da minha empresa; nenhuma senha.

Tentei executar o OPENROWSET em um arquivo .json armazenado no meu cliente (laptop):

Select BulkColumn
from OPENROWSET
(BULK 'C:\Users\username\Downloads\docs_by_day_IncludeDocs.json',
SINGLE_CLOB) as my_test

que retornou:

Msg 4861, Level 16, State 1, Line 12
Cannot bulk load because the file "C:\Users\username\Downloads
\docs_by_day_IncludeDocs.json" could not be opened.
Operating system error code (null).

Esse erro tem algo a ver com o Banco de Dados SQL do Azure tentando se conectar ao meu cliente local? Ao contrário de outros pôsteres, a mensagem de erro não identifica explicitamente um problema de acesso.

Agradeço qualquer ajuda!