A biblioteca padrão do Pythonsocket.create_connection()O método possui uma opção de endereço de origem, para controlar qual IP de origem uma conexão usa.

Como faço a mesma coisa com um soquete Python ZeroMQ, considerando uma máquina que possui vários endereços?

Nesse caso, eu uso o iproute2 do Linuxip addr add para criar os endereços e o ZeroMQPUB/SUB arquétipos de soquete.