Eu sei que existem muitos exemplos em que um SqlConnection é definido e um SqlCommand é definido, nos blocos Using:

using (var conn = new SqlConnection(connString)) {
      using (var cmd = new SqlCommand()) {
        cmd.Connection = conn;
        //open the connection
      }
}

Minha pergunta: se eu definir a conexão diretamente no SqlCommand, a conexão será fechada quando o comando for descartado?

using (var cmd = new SqlCommand()) {
      cmd.Connection = new SqlConnection(connString);
      //open the connection
}