Por que estou recebendo uma solicitação OPTIONS em vez de uma solicitação GET?

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script>
$.get("http://example.com/", function(data) {
     alert(data);
});
</script>

ele faz uma solicitação OPTIONS para essa URL e, em seguida, o retorno de chamada nunca é chamado com nada.

Quando não é um domínio cruzado, funciona bem.

JQuery não deve apenas fazer a chamada com um<script> nó e, em seguida, fazer o retorno de chamada quando o seu carregado? Eu entendo que não será possível obter o resultado (já que é um domínio cruzado), mas tudo bem; Eu só quero que a ligação seja finalizada. Isso é um bug, ou estou fazendo algo errado?

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