XMLDocument.Load (url) por meio de um proxy

Eu tenho um pouco de código que basicamente lê um documento XML usando o método XMLDocument.Load (uri) que funciona bem, mas não funciona tão bem se a chamada é feita através de um proxy.

Eu queria saber se alguém sabia de uma maneira de fazer essa chamada (ou conseguir o mesmo efeito) através de um proxy?