Como adicionar itens a uma lista não ordenada <ul> usando jquery

Na minha resposta json, eu quero percorrê-lo usando $ .each e, em seguida, acrescentar itens a um<ul></ul> elemento.

    $.each(data, function(i, item) {

        // item.UserID
        // item.Username

     }

Eu quero adicionar um

e crie uma tag href com links para a página de usuários.