Crie o banco de dados .mdf / .sdf dinamicamente

Como posso com "código" criar um novo banco de dados .mdf / .sdf?

Eu tentei isso:http://support.microsoft.com/kb/307283

Tudo o que faz é falhar no ConnectionString. Como não tenho conexão com um arquivo que existe antes de criá-lo, como posso apenas conectar-me ao SQL Express Server apenas para criar um banco de dados mdf / sdf?

Eu quero ser capaz de se conectar ao servidor e criar o arquivo, a partir daí provavelmente será mais fácil criar as tabelas e tal.

Alguma sugestão?

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