Controle de acesso para solicitações entre sites no Internet Explorer

Eu estou tentando fazer uma chamada AJAX de vários domínios para um único que irá manipular a solicitação. A ativação do domínio cruzado no Firefox e no Chrome foi fácil, definindo o cabeçalho no servidor de tratamento:

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

Mas isso não ajuda a ativá-lo no Internet Explorer. Quando eu tento:

httpreq.send('');

ele pára com o erro Acesso negado.

Como isso pode ser ativado no Internet Explorer?

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