Windows MessageBox ignorando WM_CLOSE

Nós temos um aplicativo C Windows herdado que abre uma janela modal por meio da chamada MessageBox quando ocorre um erro fatal de conexão. Nossos engenheiros de rede podem estar executando muitos desses aplicativos de uma só vez. Ocasionalmente, uma falha na rede fará com que as conexões que estão sendo manipuladas por esses aplicativos falhem simultaneamente.

No Windows 7, selecionando a função 'Fechar todas as janelas' da barra de tarefas funciona, porque a caixa de diálogo modal não parece estar processando a mensagem WM_QUIT. Eu normalmente trabalho em sistemas Linux, mas minha pesquisa no MSDN indica que a única maneira de capturar e processar essa mensagem é criar meu próprio diálogo e manipular as mensagens sozinho.

Minha preocupação é que eu tenha esquecido uma solução mais fácil, alguém pode oferecer alternativas?

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