Interceptar evento de saída da página

Ao editar uma página no meu sistema, um usuário pode decidir navegar para outro site e, ao fazer isso, pode perder todas as edições que não salvou.

Eu gostaria de interceptar qualquer tentativa de ir para outra página e solicitar ao usuário para ter certeza que eles querem que isso aconteça, uma vez que eles poderiam potencialmente perder seu trabalho atual.

O Gmail faz isso de maneira muito semelhante. Por exemplo, escreva um novo e-mail, comece a digitar no corpo da mensagem e insira um novo local na barra de endereço (digamos twitter.com ou algo assim). Ele perguntará "Tem certeza?"

Idéias de como replicar isso? Estou segmentando o IE8, mas gostaria de ser compatível com o FF e o Chrome também.

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