Por que usar a cláusula INCLUDE ao criar um índice?

Enquanto estudava para o exame 70-433, notei que você pode criar um índice de cobertura de uma das duas maneiras a seguir.

CREATE INDEX idx1 ON MyTable (Col1, Col2, Col3)

- OU -

CREATE INDEX idx1 ON MyTable (Col1) INCLUDE (Col2, Col3)

A cláusula INCLUDE é nova para mim. Por que você usaria e quais diretrizes você sugeriria para determinar se deveria criar um índice de cobertura com ou sem a cláusula INCLUDE?

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