<data:DataGridTemplateColumn Header="Name">
        <data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
            <DataTemplate>
                <TextBlock Text="{Binding Name}">
            </DataTemplate>
        </data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate> 
        <data:DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
            <DataTemplate>
                <TextBox Text="{Binding Name}">
            </DataTemplate>
        </data:DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate> 
    </data:DataGridTemplateColumn>              

É um exemplo claro da coluna Template, certo? O que poderia estar errado com aquilo? Então, aqui está a coisa - quando um usuário navega pelo DataGrid pressionando a tecla TAB, ele precisa pressionar a tecla TAB duas vezes (!) Para poder editar o texto no TextBox. Como eu poderia torná-lo editável assim que o usuário obtém o foco da coluna, quer dizer, mesmo que ele comece a digitar?

Está bem. Eu encontrei um caminho - em Grid.KeyUp () eu coloquei o código abaixo:

 if (Grid.CurrentColumn.Header.ToString() == "UserName")
        {
            if (e.Key != Key.Escape) 
            {
                Grid.BeginEdit();

                // Simply send another TAB press
                if (Keyboard.FocusedElement is Microsoft.Windows.Controls.DataGridCell)
                {
                    var keyEvt = new KeyEventArgs(Keyboard.PrimaryDevice, Keyboard.PrimaryDevice.ActiveSource, 0, Key.Tab) { RoutedEvent = Keyboard.KeyDownEvent };
                    InputManager.Current.ProcessInput(keyEvt);
                }
            }
        }