Onde o ConnectEx é definido?

Eu quero usar a função ConnectEx no Windows7, com o MSVC2010.

Estou recebendo o erro C3861: 'ConnectEx': identificador não encontrado

O MSDN sugere que a função deve ser declarada no mswsock.h, no entanto, ao verificar, ela não está definida nela.

Alguma dica?