Estoy creando una base de datos en SQL Server 2008,

CREATE TABLE Users
(
    U_Id INT NOT NULL
    FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
    LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
    Email VARCHAR(200)
    Password VARCHAR(50)
)

Quiero hacer U_Id la clave principal. Me gustaría preguntar cuál es la diferencia entre

 CONSTRAINT pk_UserID PRIMARY KEY (U_Id)

esta

 CONSTRAINT pk_UserID PRIMARY KEY CLUSTERED (U_Id)

y esto

CONSTRAINT pk_UserID PRIMARY KEY NONCLUSTERED (U_Id)

¿Cuándo usar cada uno?

Leí un artículo pero todavía no me queda claro. ¿Puede alguien darme una explicación rápida?