Usando EF Code First y SqlCe en WPF

Estoy tratando de usar EF Code First con mi aplicación WPF, la idea es crear un SqlCe Db en AppData / MyApp (si no hay uno) y usarlo con EF Code First.

En este momento está dando error cuando intento leer datos de la base de datos que se supone que debe crear, pero cuando revisé el objeto de contexto db vi que estaba tratando de crearlo en SqlExpress.

En primer lugar, ¿cómo puedo configurarlo para que funcione con CE en lugar de SqlExpress y establecer la ubicación del archivo?

Intenté cambiar la cadena de conexión en app.config pero no pude hacerlo funcionar (no creó el archivo sdf) y tampoco estoy seguro de cómo configurar la ruta de la cadena de conexión a la carpeta AppData ya que está en la carpeta Usuario (no fijo).

Nunca trabajé con SqlCe o EF Code First antes, por lo que cualquier ayuda es bienvenida y apreciada.

Gracias por adelantado.

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