Cambiar el hilo del bucle de mensajes de una ventana

Recientemente intenté poner el bucle de mensajes de una ventana en su propio hilo, y me preguntaba por qué nunca recibió ningún mensaje, pero he aprendido que Windows publica mensajes en el hilo que creó la ventana. ¿Cómo se crea una ventana en un hilo y hace que otro hilo reciba los mensajes de esa ventana? He visto la función PostThreadMessage pero creo que también requiere que el hilo que creó la ventana escuche los mensajes, que es exactamente lo que estoy tratando de evitar, por lo que esa función no es lo que necesito.

Parece que sería una pregunta común y he pasado bastante tiempo buscando una respuesta en Google, pero no puedo encontrarla.

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