Método de clase como devolución de llamada winAPI

¿Es factible establecer la función de devolución de llamada del mensaje winAPI como método de una clase? Si es así, ¿cómo se implementaría mejor? Me pregunto si es posible.

Disculpe la breve pregunta, espero que pueda proporcionar respuestas útiles.

Gracias por adelantado :).