En mi application.yml obtuve:

logging: 
  config: classpath:log4j2.debug.yml

Y algunos otros en diferentes perfiles. Cuando inicio la aplicación me sale lo siguiente:

ERROR StatusLogger No log4j2 configuration file found. Using default configuration: logging only errors to the console.

Si solo pongo log4j2.xml al lado de los perfilados, funciona. Entonces, ¿creo que esto es algo en lo que echo de menos una dependencia o no es posible con log4j2?

Referencia:Nivel de registro de arranque dice que debería ser posible como lo intento?