¿Por qué la función mail () PHP no funciona con la instalación predeterminada de WAMP?

Tengo una instalación predeterminada de WAMP Server 2.0.

Estoy tratando de enviar un correo electrónico usando este simple script:

<?php

if (mail('my_email@gmail.com', 'My Title', 'Some Text')) {
    echo "OK";
} else {
    echo "Why ??";
}

?>

Desafortunadamente, recibo la siguiente advertencia:

Advertencia: mail () [function.mail]: no se pudo conectar al servidor de correo en el puerto "localhost" 25, verifique su configuración "SMTP" y "smtp_port" en php.ini o use ini_set () en C: \ My_Path \ send_email. PHP en la línea 3 ¿Por qué?

Cuál podría ser la razón para eso ?

Esperaba que enviar correos electrónicos fuera una tarea muy simple ... :(