¿Cómo puedo con "código" crear una nueva base de datos .mdf / .sdf?

He intentado esto:http://support.microsoft.com/kb/307283

Todo lo que hace es fallar en el ConnectionString. Como no tengo conexión con un archivo que existe antes de crearlo, ¿cómo puedo conectarme solo al servidor SQL Express solo para crear una base de datos mdf / sdf?

Quiero poder simplemente conectarme al servidor y crear el archivo, desde allí probablemente será más fácil crear las tablas y demás.

¿Alguna sugerencia?