¿Cómo insertar un valor que contiene un apóstrofe (comilla simple)?

¿Cuál es la sintaxis SQL correcta para insertar un valor con un apóstrofe en ella?

Insert into Person
  (First, Last)
Values
  'Joe',
  'O'Brien'

Sigo recibiendo un error porque creo que el apóstrofe después de la O es la etiqueta final para el valor.