Cómo guardar los resultados de la consulta XML en un archivo

Tengo una consulta SQL y estoy usando For XML Path para generar el resultado como un XML.

¿Puede alguien ayudarme a convertir esa salida XML en "a.xml"¿Archivar y guardar en una carpeta particular de una computadora?

También quiero saber, ¿hay algún otro método que no seaBCP ¿lograr esto?