No hay cookies de sesión en las solicitudes AJAX de Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 no está enviando cookies de sesión con mis solicitudes AJAX.

Cuando emito una solicitud de autenticación a mi API a través de AJAX, devuelve una respuesta que establece una cookie de sesión. Las llamadas posteriores a la API a través de AJAX no envían la cookie de vuelta al servidor.

La API se encuentra en el mismo host. Del mismo modo, las solicitudes de página regulares que no son AJAX tampoco muestran la cookie de sesión. Desactivé todas las configuraciones de privacidad y seguridad en Opciones de Internet. Chrome envía las cookies correctamente.

¿Cómo consigo que IE devuelva las cookies? ¡Gracias!