Mostrar ProgressDialog en una clase de servicio

Estoy usando un Servicio para conectarme a una red usando una AsyncTask. Quiero mostrar un ProgressDialog hasta que la aplicación esté conectada a la red. Pero, ¿cómo puedo hacer esto?

Mi servicio se ve así:

package de.bertrandt.bertrandtknx;

import tuwien.auto.calimero.link.KNXNetworkLinkIP;
import tuwien.auto.calimero.process.ProcessCommunicator;
import de.bertrandt.bertrandtknx.Controls.OnOff;
import android.app.ProgressDialog;
import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.net.wifi.WifiInfo;
import android.net.wifi.WifiManager;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.IBinder;
import android.widget.Toast;


public class ConnectionService  extends Service {

    public static KNXNetworkLinkIP m_netLinkIp = null;
    private static ProcessCommunicator m_pc = null;


    @Override
    public IBinder onBind(Intent intent) {
        return null;
    }

    @Override
    public void onCreate() {
       //code to execute when the service is first created
        new Connect().execute();
    }

    @Override
    public void onDestroy() {
       //code to execute when the service is shutting down
        new Disconnect().execute();
    }

    public void onStartCommand(Intent intent, int startid) {
       //code to execute when the service is starting up
    }


    /**
     * GetIPAddress Async
     * */
    public String getIpAddr() {
           WifiManager wifiManager = (WifiManager) getSystemService(WIFI_SERVICE);
           WifiInfo wifiInfo = wifiManager.getConnectionInfo();
           int ip = wifiInfo.getIpAddress();

           String ipString = String.format(
           "%d.%d.%d.%d",
           (ip & 0xff),
           (ip >> 8 & 0xff),
           (ip >> 16 & 0xff),
           (ip >> 24 & 0xff));

           return ipString.toString();
    }

    /**
     * Connect Async
     * */
    private class Connect extends AsyncTask<String, Void, String> {
          ProgressDialog dialog;
          boolean ok;
          @Override
          protected String doInBackground(String... params) {
              try {
                  //get local IP address
                  String ipAddress = getIpAddr();
                  System.out.println("WiFi address is " + ipAddress);

                  m_netLinkIp = Calimero.Util.connect(ipAddress, "192.168.0.2");

                  if (m_netLinkIp == null){

                      System.out.println("Can not connect to Demobard");
                      ok = false;
                  }
                  else{
                      System.out.println("Connected to Demoboard");
                      ok = true;

                      }
               } catch (Exception e) {         
                   e.printStackTrace(); 
               }
               return null;
          }      

          @Override
          protected void onPostExecute(String result) { 
            //dialog.dismiss();
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
                    "Verbindung mit Demoboard " +
                            ((ok == true) ? "hergestellt" : "fehlgeschlagen"), Toast.LENGTH_LONG).show();
            if(ok == false){
                //show reconnect dialog
                //reconnect_dialog();
            }
          }

          @Override
          protected void onPreExecute() {
           // Setup Progress Dialog
           dialog = new ProgressDialog(OnOff.this);
           dialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_SPINNER);
           dialog.setMessage("Bitte warten, verbinde mit KNX-Board");
           dialog.setIndeterminate(true);
           dialog.show();*/
          }
    }

    /**
     * Disconnect Async
     * */
    private class Disconnect extends AsyncTask<String, Void, String> {
          @Override
          protected String doInBackground(String... params) {
                    try {
                        Calimero.Util.disconnect(m_netLinkIp);
                    } catch (Exception e) {
                        e.printStackTrace(); 
                    }
                return null;
          }      

    }

}

Por supuesto, este código genera problemas. ¿Cómo puedo obtener el contexto de la actividad que inicia el Servicio?

El diálogo debe mostrarse en la actividad que inicia el servicio hasta que la aplicación se conecte.