¿Dónde se define ConnectEx?

Quiero usar la función ConnectEx en Windows7, con MSVC2010.

Recibo el error C3861: 'ConnectEx': identificador no encontrado

MSDN sugiere que la función se debe declarar en mswsock.h, sin embargo, al verificarla, no está definida allí.

¿Algun consejo?

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