Suchergebnisse für Anfrage "performanceanalytics"
R Konvertierung der Rezessionstermine
Ich lade Rezessionsbanddaten über in R herunterquantmod. Dies ist eine binäre Information (im xts-Format), die so aussieht (nur die erste angezeigte Rezessionsperiode). 1857-01-01 0 1857-02-01 0 1857-03-01 0 1857-04-01 0 1857-05-01 0 1857-06-01 ...
Schätzung des rollierenden Value at Risk (VaR) anhand von R
Ich muss eine rollierende VaR-Schätzung der täglichen Aktienrenditen durchführen. Zuerst habe ich folgendes gemacht: library(PerformanceAnalytics) data(edhec) ...