Was ist der Unterschied zwischen einem EXE- und einem MSI-Installationsprogramm?

Ich habe mit Installaware ein Installationspaket erstellt und eine EXE und eine MSI generiert. Die EXE-Datei ist 3,1 MB groß und die MSI-Datei ist nur 265 KB groß. Warum gibt es so große Größenunterschiede?