Wie kann ich die nächstgelegene positive semi-definite Matrix berechnen?
Ich komme von R nach Python und versuche, eine Reihe von Dingen zu reproduzieren, die ich in R mit Python gewohnt bin. Die Matrix-Bibliothek für R hat eine sehr raffinierte Funktion, die aufgerufen wirdnearPD()
Hiermit wird die Matrix gefunden, die einer gegebenen Matrix am nächsten kommt. Ich könnte zwar etwas programmieren, aber Python / Numpy-Neuling ist mir nicht sonderlich wichtig, das Rad neu zu erfinden, wenn etwas bereits da draußen ist. Irgendwelche Tipps zu einer vorhandenen Implementierung in Python?