Wenn ich OHLC-Daten mit einigen NA-Zeilen habe, gibt es in einem der R-Pakete bereits eine Funktion, die Daten interpoliert?

na.locf hat zwei Nachteile:

Es ist flach, dann ein plötzlicher SprungBei naiver Verwendung wird der gesamte letzte Takt mit seinen Hochs / Tiefs wiederholt

AKTUALISIEREN: na.approx ist überlegenna.locf in erster linie danke dirk, aber ich bin noch auf der suche nach einer bestehenden funktion das istbar bewusst. Das heißt Das interpoliert vom Ende des vorherigen Balkens bis zum Öffnen des nächsten Nicht-NA-Balkens und erstellt flache Balken. Bonuspunkte, wenn das Volumen auf Null gesetzt wird! (Also, ich vermute, die Antwort auf meine Frage wird "Nein" lauten, und ich werde meine eigenen rollen ... aber ich werde etwas länger warten.)

ASIDE: na.approx vs. na.spline

Zusammenfassung:na.spline isteinfallsreich, mit Vorsicht verwenden!

Hier sind einige FX-Daten (nur Schlusskurse) mit den Originaldaten in Blau und demna.approx Joins in grün dargestellt:

Dann sind hier die gleichen Daten, aber mitna.spline:

Von besonderer Bedeutung ist, dass na.spline beschlossen hat, ein neues High zu schaffen!