Aus einer (willkürlichen) kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilung simulieren [duplizieren]

Diese Frage hat hier bereits eine Antwort:

Für eine normalisierte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die auf der realen Linie definiert ist, zum Beispiel

p(x) = (2/pi) * (1/(exp(x)+exp(-x))

(Dies ist nur ein Beispiel; die Lösung sollte für alle fortlaufenden PDF-Dateien gelten, die wir definieren können.) Gibt es ein Paket in R, das aus der Verteilung simuliert werden kann? Mir sind die in R integrierten Simulatoren für viele Distributionen bekannt.

Ich könnte die inverse kumulative Verteilungsfunktion bei einer Menge von Quantilen numerisch berechnen, sie in einer Tabelle speichern und die Tabelle verwenden, um von einheitlichen Variablen zu Variablen von der gewünschten Verteilung abzubilden. Gibt es schon ein Paket, das das macht?