В R Forext.lm вычисляет прогнозы на основе результатов линейной регрессии, а также предлагает рассчитывать доверительные интервалы для этих прогнозов. Согласно руководству, эти интервалы основаны на дисперсии ошибок подгонки, а не на интервалах ошибок коэффициента.

С другой стороны, Forex.Glm, который вычисляет прогнозы, основанные на логистической и пуассоновской регрессии (среди нескольких других), не 'У них есть опция для доверительных интервалов. И мне даже трудно представить, как можно рассчитать такие доверительные интервалы, чтобы обеспечить осмысленное понимание Пуассона и логистической регрессии.

Есть ли случаи, в которых целесообразно указывать доверительные интервалы для таких прогнозов? Как их можно интерпретировать? И каковы предположения в этих случаях?