Как рассчитать среднесуточную корреляцию для внутридневных данных с использованием пакета xts?

У меня есть внутридневная история для множества акций. Я пытаюсь вычислить 1-минутную корреляцию между акциями на ежедневной основе. Моя цель - использовать среднесуточное значение для пары за период, чтобы определить оптимальные пары для конкретной торговой стратегии.

Моя идея состоит в том, чтобы циклически проходить через торговые дни, вычислять внутри-дневную 1-минутную корреляцию, вычислять средние за все торговые дни, следующую пару.

Тем не менее, я застреваю в цикле через торговые дни.

my.xts.A 

Ответы на вопрос(1)

Ваш ответ на вопрос