Недавно я очень заинтересовался оптимизацией портфеля и начал играть в R, чтобы создать портфель с минимальной дисперсией,

library(quadprog)
Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.88302, 12.31581, 27.24840,
18.50515,261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)
dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)
A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))
bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=1)

Пример выше имеет следующие ограничения (пример изВот)

Есть 4 ограничения:

сумма весов равна 1ожидаемая доходность портфеля равна 5,2%вес каждого актива больше 0вес каждого актива меньше 0,5

В настоящее время я пытаюсь обновить математику / векторную математику. Буду очень признателен, если кто-нибудь скажет мне, как вы сложите вместе отдельные ограничения в aMat и bvec и базовый фон алгебры для него. И как еще один вопрос, как будет выглядеть ограничение для весов <0 (короткое замыкание).

заранее спасибо