Поменяйте NA на интерполированные плоские бары
Если у меня есть некоторые данные OHLC с некоторыми строками NA, есть ли уже функция в одном из пакетов R, которая будет интерполировать данные?
na.locf
имеет два минуса:
UPDATE: na.approx
превосходитna.locf
во-первых, спасибо Дирк, но я все еще ищу существующую функцию, котораяbar-aware, То есть это будет интерполировать от закрытия предыдущего бара до открытия следующего бара, отличного от NA, и будет создавать плоские бары. Бонусные баллы, если он устанавливает громкость на ноль! (Таким образом, я подозреваю, что ответ на мой вопрос будет «Нет», и я буду «кататься по-своему» ... но я подожду немного дольше.)
Управляющее резюме:na.spline
являетсяimaginativeиспользуйте с осторожностью!
Вот некоторые данные FX (только цены закрытия) с исходными данными синим цветом, иna.approx
соединения показаны зеленым цветом:
Тогда вот те же данные, но с использованиемna.spline
:
Особую озабоченность вызывает то, что na.spline решил создать новый максимум!