Мне любопытно, может ли кто-нибудь придумать (более быстрый) способ расчета скользящей статистики (скользящее среднее, медиана, процентили и т. д.) за переменный интервал времени (управление окнами).

То есть, предположим, что каждому дается случайное время наблюдений (то есть не ежедневные или еженедельные данные, наблюдения просто имеют метку времени, как в данных тиков), и предположим, что вы 'Я хотел бы посмотреть на статистику центра и дисперсии, которую вы можете расширить и сузить интервал времени, в течение которого эта статистика рассчитывается.

Я сделал простой цикл, который делает это. Но он, очевидно, работает очень медленно (на самом деле я думаю, что мой цикл все еще работает на небольшом образце данных, которые я настроил для проверки его скорости). Я'я пытался заставить что-то вроде ddply сделать это - что кажется нелегким, чтобы побегать за ежедневной статистикой - но я могу 'Кажется, я не могу выйти из этого.

Пример:

Образец настройки:

df