Все время вы слышите о высокочастотной торговле (HFT) и о том, насколько быстро работают алгоритмы. Но я'Мне интересно - что быстро в эти дни?

UpdateI»

Я не думаю о задержке, вызванной физическим расстоянием между биржей и сервером, на котором запущено торговое приложение, а о задержке, вносимой самой программой.

Чтобы быть более конкретным: сколько времени от событий, поступающих по проводам в приложении, до этого приложения выводит ордер / цену по проводам? То естьтик-в-торговли время.

Мы говорим субмиллисекунду? Или субмикросекунда?

Как люди достигают этих задержек? Кодирование в сборке? ПВМ? Старый добрый код C ++?

Обновить

Там'Недавно была опубликована интересная статья о ACM, предоставляющая много подробностей о сегодняшнем дне.HFT-технология, которая отлично читается:

Варвары у шлюзов - высокочастотные технологии торговли и обмена